Милена Кънева е родена в Русе. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ. През 1987 г. се мести в Италия, където започва кариера като журналист и продуцент в новинарската агенция TWN, а по-късно и в APTN. Снима репортажи в Източна Европа, Африка, Южна Америка и Азия. Като журналист на свободна практика и продуцент, тя е на някои от най-горещите точки по света. Ексклузивното u интервю с Аун Сан Су Чи – носителката на Нобелова награда, която е държана под домашен арест от военната диктатура в Мианмар, свързва Кънева с тази страна завинаги.
През 2000 г. тя продуцира първия си пълнометражен документален филм The Initiation за женското генитално осакатяване в Мали и печели първа награда на фестивала „Два свята”. Документалният филм Тотално отричане – написан, продуциран и заснет от Милена Кънева, е резултат от шест години здрава работа в джунглите на Бирма и американските съдилища. Този филм обикаля различни фестивали по света, а през 2006 г. u носи наградата за човешки права „Вацлав Хавел”.